Tripatía Naliniprava
El objetivo del estudio es predecir el movimiento de la dirección del precio de las acciones de Nifty Technology en el mercado de la India. El estudio ha utilizado máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios y modelos de regresión logística, para los datos de series temporales para estimar el movimiento de la dirección del precio del mercado de valores. El valor de predicción de los tres modelos se compara para arrojar luz sobre la eficiencia del rendimiento de cada algoritmo. Los resultados del estudio indican que el modelo LR proporciona una precisión media del 60,73% para predecir el movimiento de la dirección del precio del mercado de valores de Nifty Technology. Los resultados son ligeramente alentadores para estimar la dirección. Sin embargo, los hallazgos ayudarían a los inversores, inversores institucionales, gestores de cartera e inversores extranjeros a desarrollar una estrategia de negociación de mercado eficiente para tomar decisiones de compra, retención y venta antes de tomar decisiones de inversión. También facilitará a la empresa la previsión de cotizaciones financieras y permitirá a los responsables políticos comprender los factores influyentes que afectan al movimiento del mercado de valores. Este estudio no sólo será útil para los reguladores, sino que también será de gran valor para los inversores.