Nueva Bankoti
La observación común sobre las anomalías del calendario es que, después de que se documentan y analizan en la literatura académica, a menudo parecen desaparecer, revertirse o atenuarse. La explicación simple detrás de este comportamiento es que los inversores pueden haber explotado los patrones de anomalías anteriores en los comportamientos comerciales que gradualmente causan una dirección opuesta o la desaparición de las anomalías documentadas. Por lo tanto, se ha intentado explorar la existencia del efecto del día del evento en el mercado de valores indio durante los últimos 9 años (de 2010 a 2019). El uso de datos diarios permite examinar la relación entre los cambios que ocurren en los precios de las acciones de un día de negociación al siguiente y durante los fines de semana o, en otras palabras, estudiar el efecto del fin de semana. En particular, es posible probar si la rapidez del proceso por el cual se forman los precios de las acciones cambia cuando el mercado está cerrado, es decir, si el proceso se define en términos de tiempo de mercado o tiempo real.